本書用簡潔、準確的語言了計量經濟學研究的最新特點。與傳統的教材不同，在陳述和解釋假定時，作者完全放棄了非隨機的或在重復樣本中加以固定的回歸元假定。這種方法更便于讀者對計量經濟學的理解和運用，是對傳統計量經濟學教學和研究的一個突破。本書含有大量例題，許多是取自或受啟發于應用經濟學或其他領域的最新及有影響的作品。
　　本書適合各大專院校經濟管理類專業本科生用作計量經濟學教材，還可供經濟管理類教師及科研人員用作參考書。

第1章　計量經濟學的性質與經濟數據
第1部分　橫截面數據的回歸分析
　第2章　簡單回歸模型
　第3章　多元回歸分析：估計
　第4章　多元回歸分析：推斷
　第5章　多元回歸分析：OLS的漸近性
　第6章　多元回歸分析：其他問題
　第7章　含有定性信息的多元回歸分析：二值（或虛擬）變量
　第8章　異方差性
　第9章　模型設定的數據問題的深入探討
第2部分　時間序列數據的回歸分析
　第10章　時間序列數據的基本回歸分析
　第11章　用時間序列數據計算OLS的其他問題
　第12章　時間序列回歸中的序列相關和異方差
第3部分　高級專題討論
　第13章　跨時期截面的混合：簡單綜列數據方法
　第14章　高級綜列數據方法
　第15章　工具變量估計與兩階段最小二乘法
　第16章　聯立議程模型
　第17章　限值因變量模型和樣本選擇糾正
　第18章　時間序列的深入討論
　第19章　一個經驗項目的實施
附錄
　附錄A　基本數據工具
　附錄B　概率論基本知識
　附錄C　數理統計基礎
　附錄D　矩陣代數概述
　附錄E　矩陣形式的線性回歸模型
　附錄F　各章習題解答
　附錄G　統計學用表
參考文獻
術語表
索引